كيف تطور إشارات تداول احترافية مدعومة بعلوم البيانات

الأسبوع الماضي نحن نشرت مشاركة وصف تقديم أول أداة رمزية لدينا ، والتي تسمح لحاملي COFI بالحصول على 25 ألفًا من الرموز للوصول إلى الإصدار التجريبي من إشارات تداول CoinFi.

لقد كان من المثير رؤية المستخدمين يقومون بتخزين رموز COFI الخاصة بهم من أجل الوصول:

في الواقع ، فإن مقدمي خدمات COFI هم الآن بشكل جماعي حادي عشر أكبر حامل لعملات COFI على blockchain!

حتى كتابة هذه السطور ، قام مستخدمو الإصدار التجريبي بتجميع 2،960،622.9548 من رموز COFI للوصول المبكر إلى إشارات تداول CoinFi ، والتي تمثل 1.685 ٪ من العرض المتداول لـ COFI.

شعار إشاراتنا هو “إشارات تداول احترافية مدعومة بعلوم البيانات” ، لذلك اعتقدنا هذا الشهر أننا سنشارك بعضًا من علوم البيانات الكامنة وراء إشارات التداول هذه.

بالطبع ، هذا مجرد غيض من فيض ، ولكن نأمل أن يكون لديك فهم أفضل لكيفية عملنا لتزويدك بإشارات تداول مفيدة.

إشارات تداول جذابة وتنبؤية

على مستوى عالٍ ، نحن مهتمون بإشارات التداول التي 1) يريدها مستخدمو CoinFi ، و 2) تتيح قرارات تداول أفضل. من المهم ملاحظة أن هذين الأمرين ليسا بالضرورة نفس الشيء.

قد تكون هناك أمثلة على الإشارات التي يريدها المستخدمون ، ولكن ليس لها في النهاية أي ارتباط بالسعر. والعكس صحيح – قد تكون هناك إشارات أن المستخدمين ليسوا على دراية بها ، ولكن ذلك سيمكنك من اتخاذ قرارات تداول أفضل إذا كان لديك حق الوصول إليها.

لهذا السبب ، نتبع طريقين متوازيين (على الرغم من أنهما ليسا مستقلين) لمساعدتنا في تحديد إشارات التداول التي يجب شحنها. ومع ذلك ، فإن تركيزنا الرئيسي في المراحل المبكرة على الإشارات كلاهما ملفت للانتباه للمستخدمين و تنبؤي من تغير السعر.

لاحقًا ، سنقضي بعض الوقت في البحث عن إشارات تنبؤية ربما لم يفكر فيها المستخدمون.

من أجل معرفة ما يريده المستخدمون ، أمضى مدير المنتج Joe الكثير من الوقت في التحدث إليكم – مستخدمينا. بالنسبة لتحديث الحالة هذا ، سنركز على كيفية اختبارنا للتنبؤ بالإشارات.

مصنع الإشارة


لاختبار القدرة التنبؤية للإشارات ، نستخدم ما أطلقنا عليه اسم مصنع الإشارة. هذه هي أداتنا الداخلية لإجراء اختبار رجعي سريع للإشارات على البيانات التاريخية. على وجه التحديد ، نقوم بتشغيل مجموعات بيانات الإشارات الخاصة بنا من خلال مجموعة من الاختبارات بدقة متعددة (يوميًا ، كل ساعة ، دقيقة) ، ونقوم بقياس أشياء مثل معدل الفوز ، وعوائد المحفظة ، وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال ، نقوم أيضًا باختبار الأهمية (باستخدام كل من Bayesian والمتكرر اقتراب). الفكرة الأساسية هي اختبار: إذا تم تشغيل إشارة في الوقت t ، فهل كانت ستتنبأ بتغير السعر في الوقت t + n.

الغرض من مصنع الإشارات هو في الأساس تسريع دورة البناء والقياس والتعلم. ولكنه يضمن أيضًا الاتساق في الطريقة التي نراجع بها الإشارات ، مما يسمح بمقاييس قابلة للمقارنة على نفس البيانات.

لقد بدأنا أيضًا تجربة أساليب الصندوق الأسود حيث نجمع كميات هائلة من الإشارات ونستفيد من أساليب التعلم الآلي مثل الشبكات العصبية العميقة لعمل تنبؤات حول المستقبل.

ومع ذلك ، فهذه ذات أولوية من الدرجة الثانية. في هذه المرحلة المبكرة ، نود أن نكون قادرين على إيصال سبب انطلاق الإشارة بالضبط. يعد تحسين مقاييس التقييم أمرًا مهمًا – ولكن هذا ليس كل شيء. التواصل حول إشاراتنا مهم بنفس القدر لكسب ثقة مستخدمينا المعلقين.

أمثلة على نتائج الاختبار الخلفي

سنشارك قريبًا قسم “أبحاث CoinFi” حيث يمكنك أن تقرأ عن نتائج الاختبار الخلفي لإشارات التداول الخاصة بنا ، ولكن إليك بعض المحفزات من نتائج الاختبار الخلفي لدينا حتى الآن.

ETH إلى / من البورصات

كانت هذه واحدة من أولى مناطق الإشارة التي بدأنا في النظر إليها. كما هو الحال مع جميع إشاراتنا ، علينا أن نكون أكثر تحديدًا ونفكر في كيفية التعبير عن فرضية كميًا بالضبط مثل “انتقال ETH إلى (أو خارج) التبادلات سيكون مؤشرًا رئيسيًا لسعر ETH”.

على سبيل المثال ، يمكنك التعبير عن هذا على النحو التالي:

  1. عدد معاملات ETH
  2. إجمالي حجم معاملات ETH
  3. عدد معاملات ETH أكبر من X ETH
  4. عدد المحافظ المميزة التي ترسل ETH

… وهكذا.

الشيء الجميل في Signal Factory الخاص بنا هو أنه يمكننا التعبير عن كل هذه المتغيرات المختلفة ، ثم اختبارها جميعًا على البيانات التاريخية. بهذه الطريقة نترك البيانات تقرر أفضل طريقة لوصف حركات التبادل. كل مثيل محدد للإشارة ، نشير إليه على أنه إشارة معلمة.

سنقوم عادةً بإجراء اختبار رجعي لكل إشارة معلمة مفردة ، نظرًا لأن هذه عملية مؤتمتة بالكامل وقابلة للتطوير. يمكننا بعد ذلك اختيار أفضل الإشارات بناءً على معدل الفوز وعائدات المحفظة وما إلى ذلك ودراستها بعناية أكبر من خلال تحليلات متعمقة.

في ما يلي مثال على الرسم البياني من الغوص العميق الذي أجريناه لفهم ديناميكيات السعر خلال 48 ساعة بعد انطلاق الإشارة:

الخط الأزرق هو متوسط ​​سعر ETH المفهرس في الأيام التي يتم فيها تشغيل الإشارة. الخط البرتقالي هو نفسه ولكن للأيام التي لم يتم فيها تشغيل الإشارة. المحور السيني “للساعة” متعلق بوقت انطلاق الإشارة.

باختصار ، يوضح الرسم البياني أعلاه أن السعر قد انخفض تاريخيًا خلال الـ 24 ساعة الأولى من بدء الإشارة ، ولكنه تعافى بعد ذلك في غضون 48 ساعة. بمعنى آخر ، قد تكون هذه الإشارة مفيدة للبيع بسرعة – أو للشراء عند الانخفاض – اعتمادًا على أسلوب التداول الخاص بك.

هنا يمكنك أن ترى كيف تم تشغيل الإشارة تاريخيًا ، متراكبة على سعر ETH:

BTC و ETH كمؤشرين رائدين للعملات الأخرى

لا يمكننا أن نتوقع أن تؤدي جميع الاختبارات الخلفية لدينا إلى إشارات تنبؤية. في الواقع ، فإن غالبية الإشارات التي نختبرها لن تتجاوز شريطنا – ليس من المفترض أن يكون هذا سهلاً! لكن التجارب الفاشلة ليست إخفاقات – فهي لا تزال تعطي قيمة لمستخدمينا طالما أننا ننقل ما تعلمناه.

أحد الأمثلة على ذلك هو BTC و ETH كمؤشرات أسعار رائدة لعملات أخرى. من خلال اختبارات جرانجر السببية وجدنا أن على سبيل المثال اعتادت BTC أن تكون مؤشرًا مناسبًا لسعر ETH ، لكن هذه العلاقة انهارت تقريبًا في فبراير من هذا العام ، كما يمكنك أن ترى بصريًا هنا:

هناك أيضًا احتمال ألا تختفي العلاقة فعليًا. يمكن أن يكون ذلك وقت الإستجابة من الإشارة انخفض ببساطة ، حيث دخل المزيد من الروبوتات والتجار المحترفين إلى السوق.

بغض النظر ، الاستنتاج بالنسبة لنا هنا هو أننا سنفعل ليس تنفيذ إشارة “BTC كمؤشر سعر رائد” – على الرغم من أن هذه إشارة مقترحة. حتى لو كان BTC مؤشرًا رائدًا موجزًا ​​، فإنه سيتطلب إجراءات تداول قريبة من الوقت الفعلي ، وهو ما لا يفعله المستخدمون الأساسيون لدينا حقًا.

حركات رمزية الحوت

هناك إشارة أخرى تثير حماسة العديد من المستخدمين وهي تحريك الحيتان لرموزهم. نحن نتتبع كل معاملة تحدث على blockchain لأكثر من 1100 رمز ERC20. هذا يعني أنه يمكننا تنبيه مستخدمينا متى رأينا معاملات ملحوظة.

الشيء الصعب في هذا هو أنه من الصعب العثور على أنماط متسقة عبر جميع الرموز. لذا فبدلاً من محاولة البحث عن “إشارة رمزية موحدة للحوت” بعيد المنال من خلال الاختبار الخلفي ، قررنا ببساطة السماح لك بمشاهدة الرموز المميزة التي تهتم بها ، وسنخطرك عندما نرى معاملة في النسبة المئوية 99.9. في تبادل.

ومن المثير للاهتمام ، وجدنا أنه في بعض الحالات ، عندما ترتفع مركزية الرموز (النسبة المئوية من العرض الذي تحتفظ به أكبر 100 محفظة) ، ينخفض ​​السعر على المدى القصير. يمكنك أن ترى هذا في حالة OmiseGo تاريخيًا:

قد يكون هناك تفسيران:

1) كان مستثمرو التجزئة (المحافظ الصغيرة) يشترون في وقت مبكر (سيؤدي ذلك إلى تقليل المركزية) ، ثم البيع بشكل متزايد من مايو 2018 فصاعدًا (زيادة المركزية)

2) كانت الحيتان (المحافظ الكبيرة) تغرق في شهر يناير (سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل المركزية) وربما إعادة الشراء من مايو 2018 فصاعدًا (زيادة المركزية).

كلا التفسيرين يمكن أن يكون صحيحا.

OmiseGo ليس الرمز الوحيد الذي ترتبط فيه حركات التوكن بحركات الأسعار. مثال آخر هو Crypto.com (موناكو سابقًا) ، حيث يمكنك أن ترى أن معظم القمم كانت ستطلق إشارة بيع:

صفقات الهامش الطويل / القصير BTC

إشارة واحدة لم نتوصل إليها بعد هي صفقات الهامش الطويلة / القصيرة. هناك علاقة عكسية واضحة بين المراكز القصيرة وسعر البيتكوين ، كما يوضح هذا الرسم البياني:

ولكن لضمان أن يكون هذا قابلاً للتنفيذ ومفهومًا ، سنقضي مزيدًا من الوقت في معرفة نوع الإشارة التي نريد تشغيلها باستخدام هذه البيانات.

ماذا تتوقع في المستقبل

لقد قمنا بجمع كميات هائلة من البيانات في أسواق التشفير هذا العام. على سبيل المثال لا الحصر ، لدينا معاملات blockchain خام ومقالات إخبارية للعملات المشفرة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل البيانات التي تتراوح من لقطات دفتر الطلبات إلى أشرطة ذات حجم مفتوح مرتفع ومنخفض ومنغلق.

الأهم من ذلك ، أننا قادرون على دمج كل نقاط البيانات هذه عبر قاعدة بيانات العملات الرئيسية الخاصة بنا ، والتي نعتقد أنها أكثر قاعدة بيانات للعملات المشفرة شمولاً في الوجود.

كما ذكرنا سابقًا ، يعد الاختبار الرجعي لإشارات التداول الفردية أولوية قصوى في الوقت الحالي ، لكننا سننتقل قريبًا نحو مزيد من التعلم الآلي ، حيث يمكننا حقًا الاستفادة من وفرة البيانات المتوفرة لدينا. على سبيل المثال ، تبدو بعض التجارب المبكرة التي تستخدم الشبكات العصبية العميقة للتنبؤ بتقلب الأسعار واعدة.

سنواصل كل من اختبار المستخدم والاختبار الخلفي لجميع إشاراتنا ، من أجل منح المستخدمين الذين يشاركون في إشارات تداول COFI التي ليست جذابة فحسب ، بل تنبؤية أيضًا.

إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى الإصدار التجريبي من إشارات التداول ، فلم يفت الأوان بعد! ما عليك سوى التوجه إلى هنا ، والنقر فوق حجز مكاني ، والحصول على بعض الرموز المميزة لـ COFI.

جديد & تحسين CoinFi.com

إذا كنت تتابع تحديثاتنا الشهرية ، فأنت تعلم أن CoinFi News كانت في مرحلة تجريبية مغلقة منذ حوالي 3 أشهر.

في حين أن الكثير من فريق البيانات يركز على الإشارات ، فإن أخبار CoinFi تقترب أيضًا من الإصدار العام. إذا لم تكن لديك فرصة للمشاركة في الإصدار التجريبي حتى الآن ، فيمكنك توقع سماع منا قريبًا.

لدينا أيضًا بعض التحديثات الرئيسية لموقع CoinFi على الويب في الأعمال المتبقية من الربع الرابع

كما هو الحال دائمًا ، ترقبوا المزيد من التطورات!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector