Как се развиват професионални търговски сигнали, подкрепени от науката за данни

Миналата седмица ние публикува публикация описвайки въвеждането на първата ни помощна програма, която позволява на притежателите на COFI да залагат 25 000 токена за достъп до бета бета на CoinFi Trading Signals.

Беше вълнуващо да видим потребителите, които залагат своите токени COFI, за да получат достъп:

Всъщност, залагащите на COFI вече са колективно 11-ият най-голям притежател на COFI токени в блокчейна!

Към момента на написването, бета потребителите са заложили 2 960 622 9548 COFI токени за ранен достъп до сигналите за търговия CoinFi, което е 1,685% от циркулиращото предлагане на COFI.

Слоганът за нашите сигнали е „Професионални търговски сигнали, подкрепени от науката за данни“, така че този месец си помислихме, че ще споделим някои от науките за данни, които са в основата на тези търговски сигнали.

Разбира се, това е само върхът на айсберга, но се надяваме, че ще разберете по-добре как работим, за да ви предоставим полезни търговски сигнали.

Търговски сигнали, които са привлекателни и предсказуеми

На високо ниво се интересуваме от сигнали за търговия, които 1) потребителите на CoinFi искат и 2) позволяват по-добри решения за търговия. Важно е да се отбележи, че тези две не са непременно едно и също нещо.

Може да има примери за сигнали, които потребителите искат, но в крайна сметка нямат връзка с цената. И обратно – може да има сигнали, за които потребителите не са наясно, но това би позволило по-добри търговски решения, ако имате достъп до тях.

Поради това следваме два паралелни (макар и не независими) маршрута, за да ни помогнат да решим кои търговски сигнали да изпращаме. Основният ни фокус обаче в ранните етапи е върху сигналите, които са и двете атрактивен на потребителите И предсказуем на промяна на цената.

По-късно ще отделим време и за проучване на прогнозни сигнали, които нашите потребители може да не са взели предвид.

За да разбере какво искат потребителите, нашият продуктов мениджър Джо прекарва много време в разговори с вас – нашите потребители. За тази актуализация на състоянието обаче ще се съсредоточим върху начина, по който тестваме за предсказуемост на сигналите.

Фабриката за сигнали


За да тестваме предсказуемата сила на сигналите, ние използваме това, което нарекохме Фабрика за сигнали. Това е нашият вътрешен инструмент за бързо тестване на сигнали за исторически данни. По-конкретно, ние изпълняваме нашите набори от данни за сигнали чрез батерия от тестове при множество детайли (ежедневно, почасово, минута) и измерваме неща като процент на печалба, възвръщаемост на портфейла и т.н. подходи). Основната идея е да се тества: ако сигнал, задействан в момент t, би ли предвидил промяна на цената в момент t + n.

Целта на фабриката за сигнали е по същество да ускори цикъла на изграждане-измерване-учене. Но също така осигурява последователност в начина, по който правим обратно тестване на сигнали, позволявайки сравними показатели за същите данни.

Също така започнахме да експериментираме с методи на черна кутия, където комбинираме огромни количества сигнали и използваме методи за машинно обучение като дълбоки невронни мрежи, за да правим прогнози за бъдещето.

Те обаче са от приоритет от втори ред. В този ранен етап бихме искали да можем да комуникираме точно защо даден сигнал се задейства. Оптимизирането на показателите за оценка е важно – но това не е всичко. Комуникацията около нашите сигнали е също толкова важна за спечелването на доверието на нашите залагащи потребители.

Примери за резултати от обратно тестване

Скоро ще споделяме раздел „CoinFi Research“, където можете да прочетете за резултатите от бектестирането на нашите търговски сигнали, но ето някои тийзъри от резултатите ни от бектестинг досега.

ETH към / от борси

Това беше една от първите области на сигнала, които започнахме да разглеждаме. Както при всички наши сигнали, ние трябва да станем много конкретни и да помислим как точно да изразим количествено хипотеза като „ETH, преминаващ към (или извън) борсите, ще бъде водещ предиктор за цената на ETH“.

Например, можете да изразите това като:

  1. Брой ETH транзакции
  2. Общ обем на ETH транзакции
  3. Брой ETH транзакции, по-големи от X ETH
  4. Брой отделни портфейли, изпращащи ETH

… и така нататък.

Хубавото на нашата фабрика за сигнали е, че можем да изразим всички тези различни варианти и след това да ги тестваме обратно на исторически данни. По този начин оставяме данните да решат кой е най-добрият начин за описване на обменните движения. Всяка конкретна инстанция на сигнал, ние наричаме параметризиран сигнал.

Обикновено ще тестваме обратно всеки параметризиран сигнал, тъй като това е напълно автоматизиран и мащабируем процес. След това можем да изберем най-добрите сигнали въз основа на процента на печалба, възвръщаемостта на портфейла и т.н. и да ги проучим по-внимателно чрез дълбоки анализи.

Ето примерна графика от дълбоко гмуркане, което направихме, за да разберем динамиката на цената през 48-те часа след задействане на сигнал:

Синята линия е индексираната средна цена на ETH в дните, когато сигналът се задейства. Оранжевата линия е същата, но за дни, когато сигналът не се задейства. Оста „час“ x е относителна към момента на задействане на сигнала.

Накратко, графиката по-горе показва, че исторически цената е намаляла през първите 24 часа от задействането на сигнала, но след това се е възстановила в рамките на 48 часа. С други думи, този сигнал може да бъде полезен за бърза продажба – или за закупуване на потапяне – в зависимост от вашия стил на търговия.

Тук можете да видите как сигналът се е задействал исторически, наложен върху цената ETH:

BTC и ETH като водещи показатели за други монети

Не можем да очакваме всички наши backtests да доведат до предсказващи сигнали. Всъщност по-голямата част от сигналите, които тестваме, няма да преминат нашата лента – това не би трябвало да е лесно! Но неуспешните експерименти не са неуспехи – те все още дават стойност на нашите потребители, стига да комуникираме своите знания.

Един пример за това са BTC и ETH като водещи ценови показатели за други монети. Чрез тестове за причинно-следствена връзка на Грейнджър установихме, че напр. По-рано BTC беше достоен прогноз за цената на ETH, но тази връзка се разпадна приблизително около февруари тази година, както всъщност можете да видите визуално тук:

Също така има шанс връзката всъщност да не е изчезнала. Възможно е латентност на сигнала просто е намалял, тъй като повече ботове и професионални търговци са навлезли на пазара.

Независимо, заключението за нас тук беше, че ще го направим не внедрете сигнал „BTC като водещ индикатор на цената“ – въпреки че това е препоръчителен сигнал. Дори ако BTC може да е кратък водещ индикатор, това ще изисква действия в близост до търговия в реално време, което нашите основни потребители всъщност не правят.

Движения на китове

Друг сигнал, за който много потребители се вълнуват, е китовете да преместват жетоните си. Ние проследяваме всяка отделна транзакция, която се случва в блокчейна за повече от 1100 токена ERC20. Това означава, че можем да предупреждаваме нашите потребители, когато видим значителни транзакции.

Трудното при това е, че е трудно да се намерят последователни модели във всички символи. Така че, вместо да се опитваме да търсим неуловим „унифициран сигнал за китови токени“ чрез обратно тестване, решихме просто да ви позволим да гледате токени, които ви интересуват, и ще ви уведомяваме всеки път, когато видим транзакция, която е в 99,9-ия процентил в размяна.

Интересното е, че установихме, че в някои случаи, когато централизацията на символите (% от предлагането, държано от топ 100 портфейла) се повиши, цената намалява в краткосрочен план. Можете да видите това в случая на OmiseGo исторически:

Две обяснения могат да бъдат:

1) Инвеститорите на дребно (малки портфейли) купуваха рано (това ще намали централизацията) и след това все повече продават от май 2018 г. нататък (увеличаване на централизацията)

2) Китове (големи портфейли) изхвърляха около януари (това също ще намали централизацията) и евентуално обратно изкупуване от май 2018 г. нататък (увеличаване на централизацията).

И двете обяснения могат да бъдат верни.

OmiseGo не е единственият знак, при който движенията на токените са свързани с движението на цените. Друг пример е Crypto.com (бивш Монако), където можете да видите, че повечето пикове биха предизвикали сигнал за продажба:

BTC марж дълги / къси позиции

Един сигнал, по който все още не сме приключили, е маржин дълги / къси позиции. Има ясна обратна връзка между късите позиции и цената на BTC, както показва тази графика:

Но за да сме сигурни, че това е приложимо и разбираемо, ще отделим повече време, за да разберем какъв точно сигнал искаме да задействаме, използвайки тези данни.

Какво да очакваме напред

Тази година събираме огромни количества данни на крипто пазарите. Само за да споменем няколко области, имаме сурови блокчейн транзакции, статии с новини за криптовалута, публикации в социални медии и обмен на данни, вариращи от моментни снимки на книга с поръчки до ленти с отворен висок, нисък и близък обем.

Важното е, че сме в състояние да комбинираме всички тези точки от данни чрез нашата база данни за главни монети, която според нас е най-обширната съществуваща база данни за криптовалута.

Както споменахме, тестовете за обратно търсене на отделни сигнали за търговия в момента са най-важният приоритет, но скоро ще преминем към повече машинно обучение, където наистина можем да използваме изобилието от налични данни. Като пример, някои ранни експерименти, използващи дълбоки невронни мрежи за прогнозиране на нестабилността на цените, изглеждат обещаващи.

Ще продължим както да тестваме потребители, така и да тестваме обратно всички наши сигнали, за да дадем на потребителите, които залагат COFI сигнали за търговия, които са не само атрактивни, но и предсказуеми.

Ако се интересувате от присъединяване към бета сигналите за търговия, не е късно! Просто се насочете тук, щракнете върху резервирайте моето място и заложете няколко COFI токена.

Нова & Подобрен CoinFi.com

Ако следите месечните ни актуализации, знаете, че CoinFi News е в затворена бета версия от около 3 месеца.

Докато голяма част от екипа за данни е фокусиран върху сигнали, CoinFi News също се приближава до публичното публикуване. Ако досега не сте имали възможност да участвате в бета версията, можете да очаквате да ни чуете скоро.

Имаме и някои основни актуализации на уебсайта CoinFi, които са в процес на разработка през останалата част от Q4

Както винаги, следете за по-нататъшни разработки!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector